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基于 Ptrade 平台搭建 ETF 轮动量化策略实操指南!

今天我带小伙伴们来领略一个真正的策略---ETF轮动策略,这个策略的核心思路特别好理解,就是 “每周选强势 ETF 买,周末清仓换股”,相当于做周度的短线轮动: l 每周第一个交易日:算一算候选池里所有 ETF 过去 20 天的涨幅,挑选出涨跌幅前2的两只股票; l 资金按 7:3 的比例分别买入这 2 只 ETF(比如 10 万资金,7 万买第一、3 万买第二); l 每周最后一个交易日:把手里所有 ETF 全部卖出,落袋为安; l 下周重复上面的操作,始终跟着强势 ETF 走。 代码逐段解析: 1)开头 “工具箱”:加载需要的工具 ![](https://developer.qcloudimg.com/http-save/12567181/edd53eb308d8d6255c0899466333ce95.png) 这部分就像做饭前先把锅碗瓢盆准备好,加载了处理时间、数据表格、数值计算的工具,没有这些,后面的代码就没法运行。 1)初始化函数:策略启动时的 “准备工作” ![](https://developer.qcloudimg.com/http-save/12567181/5efdc115aeb29d9ed0b6b8582becc7dc.png) 重点说明: l g.security_list = []:这是放 ETF 代码的地方,比如想选沪深 300ETF(510300.SS)、创业板 ETF(159915.SZ),就要把代码填在括号里,不然策略没标的可操作; l run_daily:相当于给策略定了两个闹钟,每周第一个交易日 9:31 执行买入逻辑,每周最后一个交易日14:55 执行卖出逻辑,不用手动操作。 1)盘前准备函数:每周一开盘前 “选 ETF” ![](https://developer.qcloudimg.com/http-save/12567181/9bd314179a06103968796e8317b194be.png) 重点说明: l before_trading_start:每天开盘前都会运行,主要用来做准备工作,不会实际下单; l is_first_trading_day_of_week:自动判断今天是不是本周第一个交易日(比如周一,要是周一休市就自动算周二); l get_history(20, '1d', 'close'):获取过去 20 个交易日的收盘价,“20”是天数,“1d”是每天 1 个数据,“close”是收盘价。 买入函数:周一开盘后自动买 ![](https://developer.qcloudimg.com/http-save/12567181/6d519ee5f00f3bcc8c5269cb9750ad06.png) 重点说明: l amount = int(buy_cash/current_price/100) * 100:A 股 ETF 最低买 100 份(1 手),这个公式是确保买的数量是 100 的整数倍,避免下单失败; l order(代码, 数量):这是实际下单的命令,告诉系统买多少只 ETF。 1)卖出函数:周五收盘前自动卖 ![](https://developer.qcloudimg.com/http-save/12567181/8e1015b3ea2f0f8101dce2d32416242d.png) 重点说明: l order_target(代码, 0):清仓命令,不管当前有多少持仓,都卖到 0 份; l 14:55卖出:留 5 分钟时间确保订单成交,避免收盘前来不及成交。 1)辅助函数:判断周初和周末 ![](https://developer.qcloudimg.com/http-save/12567181/d39f6a528078f1847ec70eeecf00912b.png) 重点说明: 这两个函数是 “智能判断器”,不用管节假日,自动识别本周第一个和最后一个交易日,比如五一前的周五、节后的周一,都能准确判断。 关键注意事项: 1)候选池必须填 ETF 代码:策略里g.security_list = []是空的,一定要自己填 ETF 代码,格式参考 “510300.SS”(上海 ETF)、“159915.SZ”(深圳 ETF),不然策略没的选、没的买(备注:股票代码个数不限,建议 20 ~ 40 只)。 2)回测时间要对应:代码里get_trade_days('2015-01-01', '2025-10-31')是交易日期范围(备注:交易结束日期也可往后延长),回测时要选这个区间内的时间,不然会出错。 3)资金比例可调整:g.weights = [0.7, 0.3]是 7:3 分配,觉得激进可以改成 5:5,根据自己的风险承受力调整。 4)注意 ETF 交易规则:ETF 和股票一样,T+1 交易(当天买不能当天卖),这个策略是周度轮动,刚好符合 T+1 规则,不用怕当天买了卖不出。 5)实盘前先回测:一定要先用 Ptrade 仿真端回测,看看策略在过去的表现,调整好参数再考虑实盘,别直接用真钱试。 这份 ETF 轮动策略代码逻辑清晰、操作简单。核心就是 “每周选强势 ETF、按比例买入、周末清仓”。

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Nacos /nɑ:kəʊs/ 是 Dynamic Naming and Configuration Service 的首字母简称,一个易于构建 AI Agent 应用的动态服务发现、配置管理和AI智能体管理平台。Nacos 致力于帮助您发现、配置和管理微服务及AI智能体应用。Nacos 提供了一组简单易用的特性集,帮助您快速实现动态服务发现、服务配置、服务元数据、流量管理。Nacos 帮助您更敏捷和容易地构建、交付和管理微服务平台。

Spring

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。

Rocky Linux

Rocky Linux

Rocky Linux(中文名:洛基)是由Gregory Kurtzer于2020年12月发起的企业级Linux发行版,作为CentOS稳定版停止维护后与RHEL(Red Hat Enterprise Linux)完全兼容的开源替代方案,由社区拥有并管理,支持x86_64、aarch64等架构。其通过重新编译RHEL源代码提供长期稳定性,采用模块化包装和SELinux安全架构,默认包含GNOME桌面环境及XFS文件系统,支持十年生命周期更新。

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