vnpy 4.3.0 发布,量化交易平台开发框架
vnpy 4.3.0 现已发布,一个基于Python的开源量化交易平台开发框架。具体更新内容包括:
新增
- vnpy.alpha增加WorldQuant的Alpha 101因子特征数据集
调整
- vnpy_sec/vnpy_esunny升级适配4.0版本
- vnpy_ctabacktester的策略代码编辑功能支持cursor和pycharm编辑器
- vnpy_ctastrategy的回测引擎,增加RGR绩效统计指标
- ArrayManager增加对于指标计算函数重载(Function Overload)的类型提示声明
- vnpy_ctp增加特殊情况撤单(非交易时段、资金不足等)的日志输出
- DataProxy的所有比较运算,直接返回pl.Int32(而不是Bool)
- 重构ts_slope / ts_rsquare / ts_resi算子函数
修复
- vnpy_ib修复查询历史数据问题(query_history函数增加查询锁解决多线程冲突问题)
- vnpy_optionmaster修复深度虚值期权的隐含波动率计算收敛问题