Hikyuu 2.7.2 发布,开源极速量化交易框架
Hikyuu Quant Framework 基于 C++/Python 的极速量化交易框架,同时可基于策略部件进行资产重用,快速累积策略资产。
2.7.2 版本主要更新
🚀 新增特性
- 新增 AF_FixedAmount 等金额资产分配,对选中的资产进行等金额分配
- 添加 lazy_preload 配置选项,预加载日线以下数据时,支持懒加载模式
- 支持无限制预加载K线数据, 当 preload_max_num 设置为小于等于 0 时,表示不对预加载的 K 线数量做限制。
⚡️ 优化改进
- 调整ETF最小交易量默认配置为100
- feat(trade): 支持缩扩股业务处理
- feat(HikyuuTdx): 导入股票交易和时间数据时过滤价格为零的记录
- feat(HikyuuTdx): 改进股票数据导入逻辑并增强错误处理
- feat(hikyuu_cpp): 调整对 reload_time 配置的解析和验证,只有当配置正确时才启用自动重载功能
- 优化预加载加载取消逻辑,避免无效操作
- 优化调整全局变量初始化与清理顺序
- 线程池及 PluginManager 优化
🐞 缺陷修复
- fix(indicator): 优化指标克隆与序列化缓冲区处理, 防止内存泄漏
- fix(trade_sys): crtSG 函数中遗漏将创建的信号指示器对象引入全局的功能
- fix(data): 修复导入股票数据时交易量比较的错误日志输出,py311不支持f-str双引号嵌套
- fix(trade_manage): 增加对缩股的处理逻辑
- fix(mysql): 调整K线数据金额字段精度, KRecord 中的amount保持为万元(原为千元, 和其他存储引擎不一致)
- fix(hikyuu_cpp): 调整ETF、基金和B股的分时数据价格精度
- fix(draw): 解决matplotlib绘制指标时内部缺值或异常时无法绘图的问题
- fix(StrategyContext): 修复 K 线类型去重逻辑中的大小写问题,以便不区分大小写
更多信息,参见:
- 项目主页: https://hikyuu.org
- gitee 地址:https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
- github 地址:https://github.com/fasiondog/hikyuu
- hub 地址: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub