【Python金融量化】VaR系列(一):HS,WHS,RM方法估计VaR
最近参加了一个线上学习计划,一群人一起学《Elements of Financial Risk Management》这本书,主要偏向于金融时间序列和多因子模型的知识,结合python编程。现在已经看了三分之一左右,感觉写的还不错,有些收获,意外惊喜是教材的答案全是用excel公式做的,头一次发现excel还可以做极大似然估计这种东西,很神奇。
VaR的估计是书中一个重要部分,从最浅显的HS模型开始不断深入到蒙特卡洛,讨论了若干估计方法,边学习边总结吧。这次主要总结三种不需要考虑分布的方法,并分析每种方法的特点。
VaR定义
这里所说的VaR并非时间序列中的向量自回归模型(vector autoregression),而是在险价值(Value at Risk)。指的是一定概率下,一个金融资产在未来一段时间内的最大可能损失,是对金融资产风
低调大师中文资讯倾力打造互联网数据资讯、行业资源、电子商务、移动互联网、网络营销平台。
持续更新报道IT业界、互联网、市场资讯、驱动更新,是最及时权威的产业资讯及硬件资讯报道平台。
转载内容版权归作者及来源网站所有,本站原创内容转载请注明来源。
- 上一篇
Java架构师学习计划
可以说,Java是现阶段中国互联网公司中,覆盖度最广的研发语言,掌握了Java技术体系,不管在成熟的大公司,快速发展的公司,还是创业阶段的公司,都能有立足之地。 有不少朋友问,除了掌握Java语法,还要系统学习哪些Java相关的技术,今天分享一个,互联网Java技术学习路线图。 一、分布式架构 分布式架构是 分布式计算技术的应用和工具,目前成熟的技术包括J2EE, CORBA和.NET(DCOM),这些技术牵扯的内容非常广,并不是一两句话就能说清楚的。 二、工程化专题 1、Maven 在如今的互联网项目开发当中,特别是Java领域,可以说Maven随处可见。Maven的仓库管理、依赖管理、继承和聚合等特性为项目的构建提供了一整套完善的解决方案,可以说如果你搞不懂Maven,那么一个多模块的项目足以让你头疼,依赖冲突就会让你不知所措,甚至搞不清楚项目是如何运行起来的 2、Git 一个专业的程序员,怎么能不掌握Git呢?版本控制领域,已经发展了一段时间,从古老的CVS,到SVN集中式管理,再到现在的Git。由于Git的分布式、everything is local、分支等诸多特性,让越来越...
- 下一篇
easyui的treegrid的级联勾选子节点,或者级联勾选父节点
级联勾选子节点: 第一种:级联勾选子节点(父节点级联子节点)步骤: 1.在treegrid的onCheck(选中)事件中写上函数(级联勾选子节点): onCheck : function(row){ t = $(this); opts = t.treegrid("options"); if (opts.checkOnSelect && opts.singleSelect) { return; } var idField = opts.idField, id = row[idField], children, checked, parent = row; //如果当前节点被勾选,那么勾选该节点的子节点 $.each(t.treegrid("getChildren", id), function (i, n) { if (!t.treegrid("isChecked", n[idField])) { t.treegrid("check", n[idField]); } }); }, 2.在onUncheck(取消选中)事件中写上函数(级联取消勾选子节点): t = $(th...
相关文章
文章评论
共有0条评论来说两句吧...
文章二维码
点击排行
推荐阅读
最新文章
- Jdk安装(Linux,MacOS,Windows),包含三大操作系统的最全安装
- Linux系统CentOS6、CentOS7手动修改IP地址
- SpringBoot2整合Thymeleaf,官方推荐html解决方案
- CentOS6,7,8上安装Nginx,支持https2.0的开启
- CentOS6,CentOS7官方镜像安装Oracle11G
- 设置Eclipse缩进为4个空格,增强代码规范
- CentOS7,8上快速安装Gitea,搭建Git服务器
- CentOS7编译安装Cmake3.16.3,解决mysql等软件编译问题
- CentOS7,CentOS8安装Elasticsearch6.8.6
- SpringBoot2整合MyBatis,连接MySql数据库做增删改查操作