A股Level2逐笔成交·逐笔委托·分钟高频历史行情数据
这阵子想复盘下某天盘中资金博弈的细节,需要A股真正的每一笔成交记录,毕竟普通软件上的分时图是把好几秒的多笔合并成的快照,根本看不出挂单撤单的动作。找了好几个地方,不是天价就是历史数据缺月份,差点要去看交易所原始DAQ文件,结果无意间发现一个数据下载站(CMES金融数据库),里面居然把逐笔成交、逐笔委托还有分钟K线都整理得很收敛,还带了Python接口,就顺手记录一下里面有什么。
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