Hikyuu Quant Framework 基于 C++/Python 的超高速量化交易框架，同时可基于策略部件进行资产重用，快速累积策略资产

2.8.0 版本主要更新

🚀 新增特性

• feat(HikyuuTdx): 补充 689 科创板号段
• feat(indicator): 新增指标 BETA、KURT(超额峰度)、SKEW(总体偏度)、COV(样本协方差)
• feat(indicator): 新增指标 TS_RANK(计算时间序列排名比例)、SIGNED_POWER(带符号乘幂运算)
• feat(indicator): 更新 DIFF 函数以支持自定义差分周期n
• feat(indicator): 新增固定起始日期指标 FIXED_START_DATE、固定起始索引指标 FIXED_START_INDEX
• feat(regression): 添加多元线性回归及其完整版本的实现
• feat(Factor): 添加保存因子时的更新选项，允许在保存前检查并更新已有因子
• feat(Block): 添加从证券列表和证券代码列表创建临时板块的构造函数
• feat(block): 增加内置 ETF 板块 blocketf Block("ETF", "ALL")
• feat(stock_manager): 添加wait_data_ready方法，等待预加载数据完成

⚡️ 优化改进

• performance: windows 下切换至 clang-cl 编译，windows下综合性能提升10%~20%
• feat(Indicator): RANK增加模式4,5(直接返回0~1表示百分位比)
• feat(parameter): Parameter添加对 Datetime 类型的支持，int内部使用int64_t统一保存
• feat(stock): python中预定义的内部板块移至C++内部，以便C++中亦可直接获取
• feat(factor)优化: 因子值加载和保存时，自动尝试绑定的板块信息
• feat(factor): 增强因子名称验证，确保因子名称符合规范并支持 UTF-8 处理
• feat(multifactor): 改进 MF 获取因子 IC 警告信息提示
• feat(build): 添加编译选项本地最大向量化支持

🐞 缺陷修复

• fix(IBarsLasts): 优化参数验证逻辑，确保 n <= 0 时返回全 NaN 序列
• fix(Indicator): INDEXC 等公式在 kdata 有停牌缺少日期的时候出错的问题
• fix(HikyuuTdx): 修复 TDX 本地日线导入 ETF/B股/LOF/REIT 等品种价格精度10倍偏差
• fix(factor): python接口添加恢复类型参数到因子构造函数
• fix(data import): 调整导入策略，移除非日线时对成交量和成交额为0的过滤
• fix(indicator): 修复双输入指标计算 prepare 方法中的上下文获取逻辑
• fix(multifactor): 修正获取 IC 时对 "save_all_factors" 参数的检查逻辑
• fix(build): 修正查找系统 python 如果没有 python 只有 python3 的问题
• fix(build): 修复 openssl3 依赖配置，避免在 macosx 平台上使用共享库

更多信息，参见:

• 项目主页: https://hikyuu.org
• gitee 地址：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
• github 地址：https://github.com/fasiondog/hikyuu
• hub 地址: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub