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从魔改韭菜收割机探讨高频策略设计

前几期文章我们分析了原版的现货版韭菜收割机高频策略的思路以及代码实现。 韭菜收割机策略剖析(1) 韭菜收割机策略剖析(2) 对于币圈量化的很多用户都比较关注print money大佬的策略,print money大佬的策略是在币安USDT合约交易的。从观察以及众多关注者的分析可知,该高频策略类似韭菜收割机的原理(草神也说过高频策略原理比较趋近)。但是肯定有精妙之处能实现策略有一个稳定的胜率和适当的盈亏比。 所以技痒的小编也忍不住魔改了一把,虽说魔改过的策略效果被大神们的策略碾压至渣渣。但是也算是对于高频策略的学习实践了,有兴趣的FMZer同学一起来探讨、学习下吧。 魔改过的韭菜收割机 策略修改思路 策略是计划使用在币安USDT合约市场交易,币安合约支持单向持仓。所以策略就按照单向持仓的特性修改设计(单向持仓更加方便策略修改),不考虑平仓,只考虑买卖。这样思路也比较贴近现货版的韭菜收割机。 策略基本保留了原版的短期价格趋势突破判定标准,短期价格突破幅度由参数burstThresholdPct控制,根据这个判定条件来判断短期价格为bull(牛),还是bear(熊)。策略剔除了原版一些模块,...

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