金融量化交易系统低时延架构实践:流式行情链路设计与时延度量优化
在买方量化基金的IT架构演进中,行情接入系统的低时延与高鲁棒性始终是核心指标。系统开发早期,许多策略在线下回测中表现出色,但进入生产环境后往往因滑点显著恶化而难以达到预期收益。我们团队对微观交易链路展开端到端链路追踪后发现,根因往往出在上游数据源的分发机制:由于此前引用的外汇行情api为秒级轮询架构,高波动期间无法感知微秒级的盘口击穿,导致策略逻辑持续基于陈旧价格做出错误决策。
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