Hikyuu 2.7.7 发布,超高速开源量化交易框架
Hikyuu Quant Framework 基于 C++/Python 的极速量化交易框架,同时可基于策略部件进行资产重用,快速累积策略资产。 2.7.7 版本主要更新 🚀 新增特性 feat(factor): 提供了完善的因子管理体系,包括单个因子 Factor 和因子集合 FactorSet 的管理。因子是量化分析的基础构建块,通常由技术指标或其他计算公式构成。 最佳实践 命名规范: 因子名称应具有描述性且不区分大小写 因子集组织: 将相关的因子组织到同一个FactorSet中便于管理 数据验证: 使用 check=True 参数验证股票列表是否属于指定板块 因子更新: 每日行情数据下载完成后,应及时调用 update_all_factors_values() 更新所有存储的因子值,确保因子数据与行情数据同步。该方法未集成到 HikyuuTdx 和 importdata 中,需要自行手工调用,原因是有时需要进行数据检查,确认数据无误后再进行因子值保存。 因子值保存: 对于高频聚合的因子值或高频因子值,建议设置 need_save_value=True 并保存到数据库。由于 Hi...