Hikyuu Quant Framework 基于 C++/Python 的极速量化交易框架，同时可基于策略部件进行资产重用，快速累积策略资产。

更多信息，参见:

• 项目主页: https://hikyuu.org
• gitee 地址：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
• github 地址：https://github.com/fasiondog/hikyuu
• hub 地址: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub

2.6.3 版本主要更新

1. 新增功能与优化

   • 指标公式计算内存优化，减少内存占用
   • MF 增加 save_all_factors 参数，默认为 False, 减少内存占用
   • MF 添加截面数据排序模式参数,实现了三种排序模式: 降序、升序、和不排序
   • TradeManager 买卖操作增加 remark 参数，优化 csv 输出
   • Block 增加相等性比较和哈希支持
   • INSUM 指标增加排序模式4/5, 但在 MF 中使用计算量过大，在 MF 使用建议直接使用 RANK 指标
   • StockManager 中添加 getMarketStock 方法，用于获取指定市场的代表指数证券
   • 线程池优化区分仅能全局使用的任务组和临身任务组, 防止全局互相影响

2. 缺陷修复

   • fixed 行情处理函数被重复添加, 导致连续运行状态下, 每隔一天cpu占用率增加
   • fixed RSI指标错误
   • fixed: 修复SYS使用复权数据运行时止盈价格计算错误
   • MACD绘制时对齐柱线和快慢线的y轴范围
   • 默认启动行情接收（和原有说明不符）,行情接收代理启动时加打印以便清楚知晓

3. VIP扩展

   • 事件驱动回测 bactest 买卖操作(order/order_value) 增加一字板等过滤
   • Strategy 增加 order, order_value 支持, 正数为买入、负数为卖出
   • 新增 RANK 指标, 支持排名值及排名百分比计算
   • 新增 WITHKTYPE系列, 用于在同一上下文中使用不同周期的指标，包含 WITHWEEK, WITHMIN 等
   • 事件驱动回测 backtest 增加参数 support_short 支持做空