Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于 A 股全市场快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比，具备：

1. 超快的数据加载与回测速度：A 股全市场（1913 万日 K 线）仅加载全部日线计算 20 日 MA 并求最后 MA 累积和，HDF5 存储首次执行边计算边数据加载 耗时 6 秒，数据加载完毕后计算耗时 166 毫秒 "；
2. 针对系统交易理念进行组件化，实现真正的 “积木化” 积累

更多信息，参见:

• 项目主页: https://hikyuu.org
• gitee 地址：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
• github 地址：https://github.com/fasiondog/hikyuu
• hub 地址:  https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub

2.2.0 版本主要更新

1.  新增特性

•  新增 WalkForwardSystem 滚动系统策略（单候选系统时为滚动，多候选系统时为滚动寻优）
•  新增 OptimalSelector 滚动系统策略寻优算法（配合 WalkForwardSystem 使用）
•  Strategy 支持指定多个时间点任务
•  IC/ICIR/MF_MultiFactor/SE_MultiFactor 增加 spearman 参数，控制相关系数计算方法

2. 功能优化

• 优化 SpotAgent
• 解决 hub 中自定义继承类接口在另一个part中引用时丢失的问题
• 调整 HikyuuTDX 超时时长，避免 linux 超时时等待时间过长

3. 缺陷修复

• fixed etf 缩扩股，调整权息表以适应缩扩股
• fixed DMA和INSUM,处理 nan 和 discard
• fixed 日期型 KQuery 比较失败
• fixed System未正确使用 m_kdata
• fixed performance 统计计算天数时加1
• fixed some CN not register serialization
• fixed portfolio 打印缺失