Hikyuu 2.0.0 发布，高性能量化交易研究框架

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比，具备：

1. 超快的回测速度；
2. 针对系统交易理念进行组件化，灵活组合

更多信息，参见项目主页: https://hikyuu.org 或 http://fasiondog.gitee.io/hikyuu

2.0.0 版本主要更新如下：

1. 新增特性

   • 新增 MF 多因子组件，用于时间截面对各标的排序评分，重新整理 PF(投资组合)、SE(选股算法)。从投资组合(PF)--截面评分(MF)--选股过滤(SE)--系统策略(SYS)--择时(SG)--资金管理(MM)--止损(ST)/止盈(TP)--盈利目标(PG) 全链条的交易组件化。
   • 新增指标 ZBOND10（10年期国债收益率用于计算夏普比例）、SPEARMAN（秩相关系数）、IC（信息系数）、ICIR（信息比率）
   • 新增复权类指标（EQUAL_FORWARD 等）, 方便需要复权数据的指标计算
   • python 中 PF、SYS 增加 performance 方法，直接查看系统绩效
   • 新增 concat_to_df 将多个指标数据合并为 pandas DataFrame，方便其他使用 pandas 的工具包进一步处理
   • 所有系统部件及指标支持参数变更时的动态检查

2. 其他优化与调整

   • python 中增强系统部件快速创建方法直接支持带有私有属性的 python 继承实例进行 clone，从而在 c++ 中调用
   • ALIGN 指标 增加 “fill_null” 参数，控制对齐填充（填充 nan 值 或使用最近数据进行填充）
   • System reset/clone 改为依据部件共享属性进行实际操作
   • 优化 C++ log 输出到 python 环境的交互
   • StockManager、Block、MF 可以直接通过过滤函数进行过滤获取相关证券
   • python 中改进 CLOSE/OPEN/HIGH/LOW/AMO/VOL，使其在公式中不再必须要括号
   • Indicator 增加 equal/isSame 方法，简化一些测试代码
   • Performance 统计结果按顺序输出
   • 获取仓库组件的 get_part 方法，不用必须指定参数名
   • 优化 TradeManager 获取资金曲线相关方法及其他 python 引入调整
   • 清理 C++ serialization 头文件包含及 cppcheck 静态检查信息
   • MYSQL_OPT_RECONNECT 兼容
   • SpendTimer 改输出到 std::cout ，以便 jupyter 可以捕获输出

SpendTimer 改输出到 std::cout ，以便 jupyter 可以捕获输出

1. 缺陷修复
   • fixed 建stock.db时候没包括历史退市的股票
   • fixed tdx本地数据导入问题
   • fixed low_precision 下python部分测试用例
   • fixed python 日志目录创建
   • fixed get_trans_list 数据错误