Hikyuu 2.0.0 发布,高性能量化交易研究框架
Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备: 超快的回测速度; 针对系统交易理念进行组件化,灵活组合 更多信息,参见项目主页: https://hikyuu.org 或 http://fasiondog.gitee.io/hikyuu 2.0.0 版本主要更新如下: 新增特性 新增 MF 多因子组件,用于时间截面对各标的排序评分,重新整理 PF(投资组合)、SE(选股算法)。从投资组合(PF)--截面评分(MF)--选股过滤(SE)--系统策略(SYS)--择时(SG)--资金管理(MM)--止损(ST)/止盈(TP)--盈利目标(PG) 全链条的交易组件化。 新增指标 ZBOND10(10年期国债收益率用于计算夏普比例)、SPEARMAN(秩相关系数)、IC(信息系数)、ICIR(信息比率) 新增复权类指标(EQUAL_FORWARD 等), 方便需要复权数据的指标计算 python 中 PF、SYS 增加 performance 方法,直接查看系统绩效 新增 concat_to_df 将多...


