Hikyuu 1.2.9 发布,高性能量化交易研究框架
Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备: 超快的回测速度(百万级别 K 线 1~2 秒完成 A 股全市场计算); 对完整的系统交易理念进行抽象,并分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担。 更多信息,参见项目主页:https://hikyuu.org或http://fasiondog.gitee.io/hikyuu 在 Hikyuu 1.2.9 版本中,我们进行了一系列重要的修复和功能增强,该版本更新如下: 1. 稳定性与兼容性 - 修复了 setup.py 更新编译模式时的问题,确保并行编译参数能够正常生效 - 对 HikyuuTdx 数据下载进行了优化,增加了超时处理,以防止网络连接问题导致进度停滞 - 增加了对 pytdx 连接失败的检测,以便记录相关日志 2. 算法优化 - 优化了 VAR 和 STDP 算法,现在使用移位算法,提升了计算效率 - 修复了 weave formula 中缺少 break 的问题,避免了在打印时出现崩溃...