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Python + HDF5 因子计算与 DolphinDB 一体化因子计算方案对比

在量化交易中,基于金融市场的 L1/L2 的报价和交易高频数据来进行高频因子计算,是非常常见的投研需求。目前国内全市场十年的 L2 历史数据约为 20 ~ 50T,每日新增的数据量约为 10 ~ 20G。传统的关系数据库如 MS SQL Server 或 MySQL 已经很难支撑该量级的数据,即便分库分表,查询性能也远远无法达到要求。由此,一部分用户选择了分布式文件系统, 使用 HDF5 存储数据,并结合 Python 进行量化金融计算。 HDF5 的存储方案虽然可以支持海量的高频数据,但是也存在一些痛点,例如数据权限管理困难、不同数据关联不便、检索和查询不便、需要通过数据冗余来提高性能等。此外,通过 Python 来读取计算,也要耗费一些时间在数据传输上。 DolphinDB 是一款分析型的分布式时序数据库(time-series database)。目前,越来越多的券商和私募机构开始采用 DolphinDB 存储并进行高频数据的因子计算,也有不少还在使用 Python + HDF5 方案进行高频因子计算的客户对 DolphinDB 表现了浓厚的兴趣。因此,我们撰写了这篇对比 Pyt...

SQL 审核 | 支持 TDSQL InnoDB 模式及 Mycat

SQL 审核工具 SQLE 2.2306.0-pre1 于今天发布。以下对新版本的 Release Notes 进行详细解读。 文章主要分为以下三部分内容: 一、SQLE项目介绍 二、新版本主要功能介绍 三、完整的 Release 信息 一、SQLE项目介绍 爱可生开源社区的 SQLE是一款面向数据库使用者和管理者,支持多场景审核,支持标准化上线流程,原生支持 MySQL 审核且数据库类型可扩展的 SQL 审核工具。目前支持各种数据库规则 700+。 SQLE 获取 类型 地址 版本库 https://github.com/actiontech/sqle 文档 https://actiontech.github.io/sqle-docs-cn/ 发布信息 https://github.com/actiontech/sqle/releases 数据审核插件开发文档 https://actiontech.github.io/sqle-docs-cn/3.modules/3.7_auditplugin/auditplugin_development.html 社区版在线体验 http://d...

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