Hikyuu 1.2.0 发布，高性能量化交易研究框架
Hikyuu 1.2.0 已发布，这是一款量化交易研究框架。该版本更新如下：
- HikyuuTdx 执行导入时自动保存配置，避免第一次使用 hikyuu 必须退出先退出 Hikyuutdx 的问题
- 增加创业板 301 开头股票代码
- 修复 window 显示缩放时 Hikyuutdx 显示不全的问题
- 修复 HHVLLV/LLVBARS/HHVBARS 计算错误
- 优化指标重设上下文时的计算，上下文未变化的情况下由指标本身计算标识判断是否重计算
- 修复分笔、分时数据转换 to_df 函数无效的问题
- HikyuuTdx 导入至 hdf5 时增加数据保护，遇到出错的表直接删除，下次可自动恢复导入
- 修复使用通达信的权息数据后复权失效的问题
- remove hikyuu_extern_libs submodule, windows下HDF5, mysql改用下载依赖包的方式
- 优化 HikyuuTDX GUI控制台日志，捕获子进程日志输出
Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于策略分析及回测（目前用于国内股票市场）。与其他量化平台或回测软件相比，其独特性在于：将完整的策略分解为不同的组件，通过重用不同的方面策略，最大化的减轻编写策略的负担，如常见的止损和资金管理策略，只需要简单指定已有的止损或资金管理策略等，即可完成不同的策略组合；同时，可自由遍历所有股票，对策略效果进行综合的统计分析。如下面的示例，简单更好不同的资金管理策略。入门示例：https://nbviewer.jupyter.org/github/fasiondog/hikyuu/blob/master/hikyuu/examples/notebook/000-Index.ipynb?flush_cache=True
更多信息，参见项目主页：https://hikyuu.org or http://fasiondog.gitee.io/hikyuu
