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量化数据17:港股分钟K线/逐笔Tick/十档盘口 & 港股通全量历史行情归档——我都扒了些什么

前阵子硬着头皮搞港股量化,数据这关就卡了我快一周。我要的不复杂:分钟线做事前因子回测,Tick做事件冲击,盘口看流动性,最后还得把港股通那些票的日线和分钟线整体存下来做截面。结果市面上要么只给日线,要么分钟线残缺,Tick导出一次限制条数,盘口只给5档还时不时缺字段。折腾到最后,从圈内老哥那里顺藤摸瓜找到了CMES金融数据库,才把这几块拼图凑齐。

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