Hikyuu Quant Framework 基于 C++/Python 的极速量化交易框架，同时可基于策略部件进行资产重用，快速累积策略资产。

更多信息，参见:

• 项目主页: https://hikyuu.org
• gitee 地址：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
• github 地址：https://github.com/fasiondog/hikyuu
• hub 地址: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub

2.6.1 版本主要更新

1. 功能优化

   • 改进tdx本地数据导入, 支持北交所, 股票代码、权息、财务等使用pytdx
   • 优化 CVAL 创建，提升指标优化性能
   • 四舍五入从银行家算法更换为国内常用的传统四舍五入法
   • SE 加上公共参数 get_n 参数只获取前多少选中系统，方便 SE 组合运算后获取结果
   • importdata 增加命令行参数控制是否导入 K 线数据, 如果传递了 --ignore-kdata 参数，则不导入任何类型的 K 线数据
   • 优化动态库加载方式，以便一些插件能够顺利加载
   • Strategy 优化 getKData 函数处理未来时间的逻辑和参数默认值
   • 为 MultiFactorBase 添加并行计算选项 "parallel" 参数，默认值为 true
   • 优化 SimplePortfolio 调仓逻辑: 保护对延迟买卖系统可能造成的未来操作及其他
   • add python util func: hku_benchmark
   • 优化 AF, 对于当日买入的股票，延迟到下一个交易日开盘时处理，避免在当天卖出
   • 调整 PRICELIST 指标, 只允许作为子节点, 不再接收以Indicator作为输入，容易造成误解（语义不符）

2. 缺陷修复

   • fix(trade_sys): 修复无数据股票因子计算问题
   • fix(indicator): 修复 IF 指标丢弃期逻辑
   • fix(indicator): 修复 LAST 指标中的参数使用错误