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从零搭建一个 Level-2 快照数据的因子计算平台

因子挖掘是量化交易的基础。近年来,Python 是很多研究员进行数据分析和因子挖掘的主流工具。但是通过 Python 挖掘的有效因子在投产时,通常需要由 QUANT 团队的研究员将代码提交给 IT 团队,IT 团队用 C++ 代码转写后部署到生产环境,以满足实盘低延时的要求。这种做法虽然通过维护两套系统解决了产研一体化的问题,但开发周期较长,成本也相对较高。 量化金融是一个高度市场化、多方机构高度博弈的领域,因子的有效时间会随着博弈程度的加剧而缩短。如何使用更高效的工具和流程,更快地找到新的有效因子并投产部署到实盘交易,是每一个交易团队必须面对的问题。 本教程旨在指导用户基于 DolphinDB 快速搭建一个方便、快捷、扩展性好和兼容性强的流批一体因子计算平台原型,提供基于快照数据计算分钟因子和进一步加工分钟因子为复杂因子的功能。 因子业务开发人员无需理解 DolphinDB 流计算框架的底层架构,仅需根据业务因子计算逻辑编写函数表达式,然后调度因子计算平台的计算接口,便可完成因子计算。 基于这一平台,开发人员无需再转写代码,因子投研和生产只需一套系统、一种脚本即可无缝切换,极大降低了...

Flink OLAP 在字节跳动的查询优化和落地实践

本文整理自字节跳动基础架构工程师何润康在 Flink Forward Asia 2022 核心技术专场的分享。Flink OLAP 是数据仓库系统的重要应用,支持复杂的分析型查询,广泛应用于数据分析、商业决策等场景。本次分享将围绕字节 Flink OLAP 整体介绍、查询优化、集群运维和稳定性建设、收益以及未来规划五个方面展开介绍。 一、字节 Flink OLAP 介绍 业务落地情况 字节 Flink OLAP 上线以来接入了包括 User Growth、飞书、电商和幸福里等 12 家以上核心业务方,集群规模达到 1.6 万 Core 以上,每天的查询规模超过 50w 次,单集群支持了复杂查询高峰期的 200 QPS,同时 Query Latency P99 控制在 5s 以内,较好的满足了业务的性能需求。 架构 Flink OLAP 的总体架构分为 Flink SQL Gateway 和 Flink Session Cluster 两部分。 首先,用户通过 Client 提交一个 Query,先经过 Gateway 的 SQL 解析和优化过程,生成作业的执行计划,再提交给 Flin...

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马里奥是站在游戏界顶峰的超人气多面角色。马里奥靠吃蘑菇成长,特征是大鼻子、头戴帽子、身穿背带裤,还留着胡子。与他的双胞胎兄弟路易基一起,长年担任任天堂的招牌角色。

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