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中高频多因子库存储最佳实践

1. 概述 因子挖掘是量化交易的基础。随着量化交易竞争的加剧,量化投资团队需要处理大量因子。在许多情况下,因子数据量甚至会远远超过高频的行情数据量。以 5,000 只股票 10,000 个因子为例,一年的 10 分钟线数据量为 2.3TB,1分钟线数据量为 23TB,3秒线数据量为 460 TB。如此量级的数据就对因子存储方案提出了很高的要求。 本文将基于中高频多因子存储场景,结合实际数据案例来设计 DolphinDB 存储方案,并对比不同存储模式下的性能,给出最佳存储模式的建议。 1.1 中高频多因子存储面临的挑战 在数据高频次和因子高数量的双重叠加之下,数据量将轻易达到 TB 级别,那么中高频多因子的存储方案就必须同时面对以下问题: 庞大的数据量 因子计算通常有4个维度包括股票、因子、频率和时间。国内股票总个数按5,000来算。因子个数一般机构大约为1,000起,多的甚至有10,000个因子。时间频率最高的是每3秒钟生成一次数据,频率低的也有10分钟一次,也就是说,一只股票一个因子一天会生成24到4,800条 tick 数据。 宽表存储模式数据量统计: 股票(只) 因子(个) 频率...

新一代国产 ORM 框架,sagacity-sqltoy-5.2.27 发版

开源地址: github:https://github.com/sagframe/sagacity-sqltoy gitee:https://gitee.com/sagacity/sagacity-sqltoy idea 插件 (可直接在 idea 中检索安装):https://github.com/threefish/sqltoy-idea-plugins 更新内容 1、改进对mysql新驱动cte场景的兼容,with tmp as (),tmp2() 别名不能跟逗号、括号连在一起(连在一起mysql新驱动报错) 2、改进分页查询,采用并行模式时共用单个connection导致资源竞争,改成分别获取connection提升效率 3、增加overPageToFirst(Boolean,默认false)参数设置分页场景下页码超出总页数范围,允许跳到第一页 spring.sqltoyt.overPageToFirst 4、修改对spring的maven依赖策略,sagacity-sqltoy上不强依赖spring,在sagacity-sqltoy-starter上增加spring的...

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马里奥是站在游戏界顶峰的超人气多面角色。马里奥靠吃蘑菇成长,特征是大鼻子、头戴帽子、身穿背带裤,还留着胡子。与他的双胞胎兄弟路易基一起,长年担任任天堂的招牌角色。

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。

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