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数据库交易回测系列三:多因子Alpha策略最佳因子权重

在本系列二(多因子Alpha策略回测)中,我们对美股市场的4个量化因子进行了回测。在这里,我们将使用 DolphinDB database 内置的quadprog函数,对各个因子的权重进行均值方差优化,以决定最佳因子权重。 本系列二提供的脚本执行完毕后,数据表factorPnl会存有每个因子每天的收益。以下脚本基于数据表factorPnl。 retMatrix=matrix(select C0, C1, C2, C3 from factorPnl) H = cross(covar, retMatrix, retMatrix) f=-0.25*each(avg, retMatrix) A=-(1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 $4:4) b=-0.1*1 1 1 1 Aeq=matrix([1],[1],[1],[1]) beq=[1] result=quadprog(H, f, A, b, Aeq, beq) result[1] 这段代码解决了以下优化问题: 这里我们的目标函数为最大化(1/4*期望收益 – 1/2*方差),同时保证四个...

Java并发队列与容器

【前言:无论是大数据从业人员还是Java从业人员,掌握Java高并发和多线程是必备技能之一。本文主要阐述Java并发包下的阻塞队列和并发容器,其实研读过大数据相关技术如Spark、Storm等源码的,会发现它们底层大多用到了Java并发队列、同步类容器、ReentrantLock等。建议大家结合本篇文章,仔细分析一下相关源码】 BlockingQueue 阻塞队列,位于java.util.concurrent并发包下,它很好的解决了多线程中如何安全、高效的数据传输问题。所谓“阻塞”是指在某些情况下线程被挂起,当满足一定条件时会被自动唤醒,可以通过API进行控制。 常见的阻塞队列主要分为两种FIFO(先进先出)和LIFO(后进先出),当然通过不同的实现方式,还可以引申出多种不同类型的队列。首先了解一下BlockingQueue的几个核心API:put、take一对阻塞存取;add、poll一对非阻塞存取。 插入数据 put(anObj):把anObj加到BlockingQueue里,如果BlockQueue没有空间,则调用此方法的线程被阻塞,直到BlockingQueue里面有空间再继续...

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