Hikyuu 2.6.9 发布,开源极速量化交易框架
Hikyuu Quant Framework 基于 C++/Python 的极速量化交易框架,同时可基于策略部件进行资产重用,快速累积策略资产。 2.6.9 版本主要更新 🚀 新增特性 MF多因子评分板支持指定全局因子标准化、对特定因子指定特有标准化和中性化(含行业中性化与风格因子中性化)算法 # 创建两个因子 ma20, ma60 ma20 = MA(CLOSE(), 20) ma20.name = 'MA20' ma60 = MA(CLOSE(), 60) ma60.name = 'MA60' # 指定证券列表 stks = [s for s in blocka] # 指定查询范围,并创建一个等权组合的 MF query = Query(Datetime(20150101), Datetime(20251017)) mf = MF_EqualWeight([ma20, ma60], stks, query, ref_stk=sm["sh000001"]) # 添加全局标准化 mf.set_normalize(NORM_Zscore()) ...


















