3.1版本课程精华速览第四期上-低调大师

3.1版本课程精华速览第四期上

2023-02-15 356

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如何提升 ETF 期权隐含波动率和希腊值的计算速度？

期权的隐含波动率可以反应市场对未来的预期，通常使用牛顿法和二分法来计算。这两种方法都需要频繁迭代，且迭代次数不能确定，核心代码无法向量化，因此只能通过循环来逼近求解。这就导致在期权相关计算中，隐含波动率往往容易成为性能的瓶颈。 DolphinDB 的计算逻辑使用脚本语言编写，但底层调用的是 C++ 代码，存在脚本解释的过程。为了提高脚本的执行效率，DolphinDB 从 1.01 版本开始支持即时编译（JIT）功能，特别适合于无法使用向量化运算但又对运行速度有极高要求的场景。本教程将基于客户的实际需求，以二分法计算 ETF 期权的隐含波动率及希腊值为例，为大家示范如何使用 DolphinDB 的 JIT 功能给计算过程加速，并与 C++ 原生代码进行了计算性能对比测试，结果表明 DolphinDB 脚本计算耗时为 C++ 原生代码的1.5倍。 1. 数据表结构 1.1 期权日频数据表字段字段类型含义 tradedate DATE 交易日期 sym SYMBOL 标的代码 codes SYMBOL 期权合约代码 closeprice DOUBLE 日收盘价格 etf SYMBOL...

2023-02-15

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大家好，今日带来的是有关于飞桨框架v2.4 AP升级的内容~快来看看是不是你所期待的新内容吧！也欢迎大家分享自己的看法哦。 2022年11月，飞桨框架2.4版本发布。相比飞桨框架2.3版本，飞桨框架v2.4增加了167个功能性API，新增稀疏计算(paddle.sparse)、图学习(paddle.geometric)和语音处理(paddle.audio)等更多领域API，同时也进一步完善了loss计算、张量计算、分布式和视觉变换等类别的API。下面我们将为大家详细介绍每一类新增API及其应用场景示例，方便大家快速了解和上手使用哦~ 全面支持主流模型稀疏化训练及推理当前越来越多的场景有稀疏计算的需求，例如3D点云图像处理和NLP中的稀疏Attention等。神经网络的稀疏化可以提高网络的性能，减少计算量及内存/显存的占用，已成为深度学习的研究热门之一。飞桨v2.4新增了如下稀疏类API，支持主流稀疏模型的训练和推理，并支持多种稀疏Tensor格式及稀疏Tensor与稠密Tensor的混合计算，同时其名称和使用方式与常规稠密Tensor的API保持一致，方便记忆且容易上手。稀疏基础计...

2023-02-15

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Spring

Spring框架（Spring Framework）是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架，旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念，提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块，支持整合Hibernate、Struts等第三方框架，其适用范围不仅限于服务器端开发，绝大多数Java应用均可从中受益。

WebStorm

WebStorm 是jetbrains公司旗下一款JavaScript 开发工具。目前已经被广大中国JS开发者誉为“Web前端开发神器”、“最强大的HTML5编辑器”、“最智能的JavaScript IDE”等。与IntelliJ IDEA同源，继承了IntelliJ IDEA强大的JS部分的功能。