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在进行行情 tick 数据存储时,哪种数据结构查找起来更快?

小T导读:如果我们要做行情 tick 数据的存储,怎样的数据结构查找起来才会比较快?在加入 TDengine 之前,本文作者丁博在弘源泰平量化投资做量化工程师,曾经遇到过这一类存储行情 tick 数据的问题,本文会就此问题进行详细的技术解读。 本文将以标准 CTP 行情接口(http://www.sfit.com.cn/5_1_DocumentDown.htm)为例,假设行情结构为 CThostFtdcDepthMarketDataField(https://mckelv.in/python-ctp-deps/struct_c_thost_ftdc_depth_market_data_field.html),展开说明。 01 内存存储方案 如果你的需求仅仅是盘中实时分析,且监控的 Instrument(CTP 接口对现货、期货、期权等合约的统称, 以下简称【合约】) 总数不多,则可以直接使用内存存储。通常只有超高频交易系统才必须这么做。内存存储也有很多可选方案,其中有两大方案较为通用。 1 两级 map方案 第一级 map 的类型为 std::unordered_map,键为 Inst...

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